通常研究的都是时齐的马尔科夫链。 thường là có nhiều xích Markov phù hợp.
是某个马尔可夫链在 là một xích Markov nếu
就称为马尔科夫链。 gọi là xích Markov.
最有名的马尔可夫过程为马尔可夫链,但不少其他的过程,包括布朗运动也是马尔可夫过程。 Các quá trình Markov nổi tiếng nhất là các xích Markov, nhưng có nhiều quá trình khác, bao gồm chuyển động Brown, là Markovian.